Tecniche Trading Strategie E Ritorno Prevedibilità

strategie di trading tecniche e ritorno prevedibilità: NYSE Questo studio consiste in un'analisi empirica sulle norme tecniche di negoziazione (il prezzo media mobile semplice, la quantità di moto, e il volume di scambio) che utilizza l'indice di valore ponderato NYSE nel periodo 1962-1996, così come , tre sottoperiodi. Le metodologie impiegate comprendono il tradizionale t-test e la metodologia bootstrap residuale utilizzando random walk, GARCH-M e GARCH-M con alcune variabili strumentali. I risultati indicano che le regole commerciali tecnici aggiungere un valore di cogliere opportunità di profitto su una strategia buy-hold. Quando le regole di negoziazione vengono applicate ai diversi sotto-campioni, i risultati sono più deboli nel corso dell'ultimo sottoperiodo, 1985-1996. Ciò può implicare che il mercato è sempre efficiente le informazioni nel corso degli ultimi anni a causa di miglioramenti tecnologici. Se si verificano problemi durante il download di un file, controllare se si dispone l'applicazione corretta per vederlo prima. In caso di ulteriori problemi leggi le Idee Assistenza pagina. Si noti che questi file non sono sul sito IDEE. Si prega di essere paziente, come i file possono essere di grandi dimensioni. Come l'accesso a questo documento è limitato, si consiglia di cercare una diversa versione in fase di ricerca correlati (più avanti) o la ricerca di una versione diversa di esso. Articolo fornito da Taylor & Francis Journals nella sua rivista Applied Financial Economics. Volume (Anno): 12 (2002) Edizione (mese): 9) Pagine (: 639-653by Michael D. Mckenzie. Del 2007. La capacità di semplici regole di negoziazione tecnica per prevedere i futuri movimenti del mercato azionario è considerato per 17 mercati emergenti campionata nel più lungo periodo di gennaio 1986 al settembre 2003. Alcune delle regole di negoziazione considerati sono stati in grado di generare ritorni significativi, e queste informazioni Coul . La capacità di semplici regole di negoziazione tecnica per prevedere i futuri movimenti del mercato azionario è considerato per 17 mercati emergenti campionata nel più lungo periodo di gennaio 1986 al settembre 2003. Alcune delle regole di negoziazione considerati sono stati in grado di generare ritorni significativi, e questa informazione potrebbe essere proficuamente sfruttate in occasione. Le condizioni di mercato e il volume degli scambi è trovato a svolgere un ruolo importante nel determinare l'utilità delle regole di negoziazione tecniche. da Q. J. Zhu. Del 2006. sistemi di investimento sono studiate usando un quadro che sottolineano i loro profili (la distribuzione di probabilità cumulativa su tutti i possibili guadagni percentuali di mestieri) e le loro funzioni di ritorno di registro (il rendimento medio atteso per il commercio in scala logaritmica in funzione della dimensione degli investimenti in t. sistemi di investimento sono studiate usando un quadro che sottolineano i loro profili (la distribuzione di probabilità cumulativa su tutti i possibili guadagni percentuali di mestieri) e le loro funzioni di ritorno di registro (il rendimento medio atteso per il commercio in scala logaritmica in funzione della dimensione degli investimenti in termini di la percentuale del capitale disponibile). l'indice di efficienza di un sistema di investimento, definito come il massimo della funzione di ritorno log, si propone come misura di confrontare sistemi di investimento per il loro valore intrinseco. Questo indice efficienza può essere visto come una generalizzazione della tasso Shannons informazioni per un canale di comunicazione. le applicazioni sono illustrate. ncial istituzioni. Gli sviluppatori di sistemi di trading fornirà anche i risultati della simulazione per i loro metodi (si veda ad esempio 1, 3). La ricerca accademica relativa a taluni metodi di investimento si possono trovare anche (si veda ad esempio -2, 5, 6--). Tuttavia, queste performance storiche non riflettono sempre il vero potenziale dei sistemi di investimento perché i risultati sono spesso falsati dalla dimensione di investimento. Nella simulazione di syste investimenti. da Wee Mien, Cheung Uzay Kaymak. SOMMARIO: L'analisi tecnica è talvolta usato nei mercati finanziari per aiutare i commercianti a prendere decisioni di acquisto e di vendita. Il successo di analisi tecnica dipende da come si interpretano i segnali disponibili. Integrazione di competenze umana in modelli disponibili è considerata essenziale per questa. SOMMARIO: L'analisi tecnica è talvolta usato nei mercati finanziari per aiutare i commercianti a prendere decisioni di acquisto e di vendita. Il successo di analisi tecnica dipende da come si interpretano i segnali disponibili. Integrazione di competenze umano in modelli disponibili è considerata essenziale per questo scopo. sistemi fuzzy potrebbero essere utilizzati per lo sviluppo di modelli decisionali in cui l'esperienza di un commerciante può essere incorporato in modo naturale. In questo articolo, esaminiamo un modello commerciale che unisce la logica fuzzy e analisi tecnica per trovare i modelli e le tendenze degli indici finanziari. La regola di base del sistema fuzzy è mantenuta relativamente semplice per migliorare l'interpretabilità del modello. Il modello Fuzzy è ottimizzato utilizzando un algoritmo genetico e dati storici. I risultati empirici mostrano che il modello proposto è in grado di generare rendimenti superiori al rischio scontato nei periodi out-of-sample rispetto ad una strategia di trading buy-and-hold, con l'esclusione dei costi di transazione. I risultati indicano anche che il sistema proposto può superare un sistema di allocazione del portafoglio esistente in un istituto finanziario, ma le prestazioni non era coerente per tutti i periodi di tempo considerati. ess di analisi tecnica, diversi studi hanno riportato che l'analisi tecnica dei prezzi storici possiede potere predittivo, battendo le strategie di buy-and-hold e altri metodi (statistici) 14, -15--, 16. Smirlock e Starks 17 mostrano che vi è un rapporto tra il volume degli scambi e rendimenti passati, e affermano che il volume degli scambi passato può contenere informazioni preziose su un prezzo securitys. Ciao. da Anirban Dutta, Anirban Dutta, Anirban Dutta. Del 2010. Questo accesso Tesi-Open è portato a voi per l'accesso libero e aperto. Questo accesso Tesi-Open è portato a voi per l'accesso libero e aperto da Valeri Sokolovski (sklval. 2011. Citazione o informazioni derivate da esso deve essere pubblicato senza il pieno riconoscimento della fonte. La tesi deve essere utilizzato per lo studio privato o scopi di ricerca non commerciali. pubblicato da l'Università di Città del Capo (UCT) in termini di licenza non esclusiva concessa a UCT da. citazione o informazioni derivate da essa deve essere pubblicata senza il pieno riconoscimento della fonte. la tesi deve essere utilizzato per lo studio privato o non commerciali scopi di ricerca solo. Pubblicato da l'Università di Città del Capo (UCT) in termini di licenza non esclusiva concessa alla UCT dall'autore. Un ive rsi ty f C ap e T ow n un ive rsi ty di Austin da P. Hallett, Dean Gregory Hess 2012A studio comparato delle strategie di trading tecniche e restituire la prevedibilità:. un'estensione di Brock, Lakonishok, e LeBaron (1992) utilizzando indici NYSE e NASDAQ Quando si richiede una correzione , si prega di citare questo articoli trattano: RePEc: eee: quaeco: v: 42: y: 2002: I: 3: p: 611-631. Guarda le informazioni generali su come correggere il materiale in RePEc. Per domande tecniche per quanto riguarda questo punto, o per correggere i suoi autori, titolo, abstract, bibliografico o scaricare informazioni, contattare: (Dana Niculescu) Se è stato autore di questa voce e non sei ancora registrato con RePEc, vi incoraggiamo a farlo qui. Questo permette di collegare il tuo profilo a questo oggetto. Consente inoltre di accettare eventuali citazioni a questo punto che siamo incerti. Se i riferimenti sono del tutto mancanti, è possibile aggiungere utilizzando questo modulo. 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In questo lavoro, usiamo variabili linguistiche sfocate per rappresentare i dati indicatori tecnici per la scoperta e la conoscenza di identificazione perché il grado di calcolo complesso è notevolmente ridotto in modo che gli investitori possano comprendere variabili linguistiche più easily41. In primo luogo abbiamo bisogno di modellare il segnale di trading utilizzando la capacità di apprendimento non-lineare di un approccio SVR per identificare il punto di scambio per fare profitti. quot Mostra astratto Nascondi Abstract Abstract: Lo schema di punti di svolta di previsione per il futuro l'analisi di serie temporali sulla base delle informazioni passato e presente è largamente impiegato nel campo delle applicazioni finanziarie. In questa ricerca, un nuovo approccio per identificare i punti di svolta del segnale di trading utilizzando un modello basato su regole Fuzzy è presentato. Il sfocata modello basato su regole Takagi-Sugeno (il modello TS) in grado di identificare con precisione tutti i giorni stock trading da una serie di indicatori tecnici in base ai segnali di trading apprese da una tecnica di regressione Support Vector (SVR). Inoltre, quando vengono creati nuovi punti commerciali, la struttura e parametri del modello TS sono costantemente ereditate e aggiornati. Per verificare l'efficacia della proposta di TS sfocata approccio di modellazione basato sulle regole, abbiamo acquisito i dati di commercio nel mercato azionario degli Stati Uniti. L'approccio Fuzzy TS con controllo di soglia dinamica viene confrontato con un modello di regressione lineare convenzionale e le reti neurali artificiali. Il nostro risultato indica che il modello Fuzzy TS produce non solo più profitto di altri approcci, ma consente anche l'identificazione dinamica stabile della complessità del sistema di magazzino di previsione. Testo integrale dell'articolo ottobre 2015 Economia applicata Pei-Chann Chang Jheng-Long Wu Jyun-Jie Lin citare la ragione che l'analisi tecnica continua ad essere utilizzato. Hsu et al. (2010) hanno dimostrato che, rispetto alla strategia BampH, per il Nasdaq la strategia buy-and-sell secondo l'analisi tecnica può produrre rendimenti più elevati, anche quando (acquisto e vendita) le commissioni sono presi in considerazione. Il DJIA e gli indici SampP 500 non hanno mostrato tale redditività. Kwon e Kish (2002) hanno anche esaminato i rendimenti in eccesso per il NYSE per il periodo 19621996. L'esame utilizzato t-test e ha scoperto che l'analisi tecnica effettivamente contribuire a ottenere rendimenti in eccesso secondo la strategia BampH. Fama e French (1988) hanno esaminato autocorrelazione di tutti i giorni e rendimenti azionari settimanali per il periodo 19261985. Hanno trovato stquot Mostra astratto Nascondi Abstract Abstract: Questo studio mette a confronto i rendimenti dal buy tradizionale e tenere (BampH) strategia per ben noti oscillatori tecnici applicata a diversi indici principali del mercato globale (DJI, FTSE, NK225 e TA100) durante il periodo 2007-2012. Il nostro obiettivo era quello di stabilire se gli strumenti tecnici possono sempre ottenere rendimenti superiori a quelli della strategia BampH in vari mercati finanziari. Abbiamo trovato l'indice di forza relativa (RSI) di essere il migliore oscillatore, superando il DJIA, il FTSE100 e NK225 per cinque dei sei anni presi in esame. L'unico indice che ha fatto meglio della RSI era TA100, che ha superato tutti gli oscillatori esaminati. Al secondo posto l'oscillatore media mobile convergencedivergence (MACD), che ha superato la strategia NK225 BampH e arrivato secondo per TA100. I risultati mostrano che durante i mercati orso RSI e MACD generalmente producono guadagni migliori rispetto agli indici, mentre si verifica il contrario durante i mercati toro. Testo integrale dell'articolo Feb 2015 Gil Cohen Elinor Cabiri quoten le informazioni nonprice viene presa in considerazione, i prezzi storici può contribuire a generare rendimenti più elevati. Brock et al. (1992) esaminati le regole in movimento media e commerciali gamma di breakout sul DowJones Industrial Average e ha concluso che queste due regole superano la strategia buy-and-hold. Mills (1997) ha mostrato un risultato simile per l'indice FT30. Kwon e Kish (2002) hanno documentato che le regole tecniche battere la strategia buy-and-hold nel NYSE. In questo articolo, due oscillatori saranno valutati per vedere se le loro regole associate sono redditizie se confrontato con la strategia buy-and-hold. verranno riesaminati i set di dati di Mills (1997). 19351954, 19551974 e 19751994. Ogni sottocampione contiene aboquot file di dati giugno 2014 Economia applicata Terence Tai-Leung Wing-Chong Kam Ng