Fx Opzioni Fly

spread farfalla Spread. BREAKING GIÙ farfalla Spread. Butterfly hanno limitato il rischio e la perdita massima che si verificano sono il costo del vostro investimento iniziale Il ritorno più alto si può guadagnare si verifica quando il prezzo del titolo sottostante è esattamente al prezzo di esercizio delle opzioni di mezzo Opzione traffici di questo tipo sono strutturati per avere una elevata probabilità di guadagnare un profitto, anche se un piccolo profitto una posizione lunga in uno spread a farfalla farà guadagnare profitto se il futuro volatilità del prezzo del titolo sottostante è inferiore a quello della volatilità implicita una posizione corta uno spread a farfalla si guadagna un profitto quando il futuro volatilità del prezzo del titolo sottostante è superiore al Option volatility. Call implicita farfalla Stendere Characteristics. By vendite allo scoperto due opzioni call in un determinato prezzo di esercizio, e l'acquisto di opzione una chiamata da un superiore e uno a un prezzo di esercizio inferiore spesso chiamato le ali della farfalla, un investitore è in grado di conseguire un profitto se il sottostante raggiunge un certo punto di prezzo alla scadenza un passaggio fondamentale nella costruzione di una corretta diffusione farfalla è che le ali del farfalla deve essere equidistante dal prezzo di esercizio Medio Così, se un breve investitore vende due opzioni su un'attività sottostante ad un prezzo di esercizio di 60, deve acquistare una opzione call ciascuno a sciopero 55 e 65 prices. In questo scenario, un investitore renderebbe il massimo profitto, se il sottostante è al prezzo di 60 alla scadenza Se il sottostante è inferiore a 55 alla scadenza, l'investitore sarebbe realizzare la sua perdita massima, che sarebbe il prezzo netto di acquisto delle due opzioni call ala più i proventi di vendere le due opzioni di sciopero di mezza lo stesso si verifica se il sottostante ha un prezzo di 65 o superiore al expiration. If il sottostante ha un prezzo tra i 55 ei 65 anni, una perdita o di lucro può verificarsi l'importo del premio pagato per immettere la posizione è la chiave si supponga che costa 2 50 per entrare nella posizione sulla base di che, se il sottostante ha un prezzo da nessuna parte sotto i 60 meno 2 a 50, la posizione sarebbe sperimentare una perdita lo stesso vale se il sottostante è stato valutato a 60 più 2 50 a scadenza in questo scenario, la posizione sarebbe profitto se il sottostante ha un prezzo ovunque tra 57 50 e 62 50 a expiration. Risk Reversal. What è una inversione del rischio Risk Reversal. A, nel commercio di materie prime, è una strategia di copertura che si compone di vendita una chiamata e l'acquisto di un'opzione put Questa strategia protegge contro sfavorevoli, i movimenti dei prezzi verso il basso, ma limita i profitti che possono essere fatte dai movimenti al rialzo sui prezzi favorevoli in FX trading in valuta estera, l'inversione del rischio è la differenza di volatilità o delta, tra il richiamo simile e mettere opzioni, che trasmette le informazioni di mercato utilizzata per effettuare l'inversione di trading decisions. BREAKING GIÙ rischio Reversal. A rischio è anche conosciuto come un collare di protezione In una breve inversione di rischio, la strategia comporta essere a corto di chiamata e opzioni put lunghi per simulare una profitti e perdite simili a quello dello strumento sottostante, pertanto, una breve inversione di rischio può essere definito come un sintetico breve è vero il contrario per un lungo inversione di rischio in un breve inversione di rischio, l'investitore è obbligato a vendere l'attività sottostante al prezzo di esercizio determinato dal l'opzione call è scritto un breve strategia di inversione di rischio in genere comporta la vendita di un'opzione call che ha un prezzo di esercizio superiore a quello dell'opzione lungo mettere Inoltre, il commercio di solito è implementato per una inversione credit. Risk Mechanics. If un investitore è breve uno strumento sottostante , l'investitore copre la posizione di attuare un'inversione lunga rischio con l'acquisto di un'opzione call e la scrittura di un'opzione put sul sottostante al contrario, se un investitore è lunga uno strumento sottostante, i pantaloncini investitori un'inversione rischio per coprire la posizione scrivendo una chiamata e l'acquisto di un'opzione put sul sottostante inversione instrumentmodities rischio Example. For esempio, dire produttore ABC ha acquistato un 11 giugno put e venduto un'opzione call 13 50 giugno a soldi uniformi put e call premi sono uguali in questo scenario, il produttore è protetto contro eventuali movimenti dei prezzi nel mese di giugno al di sotto 11, ma il vantaggio dei movimenti dei prezzi verso l'alto raggiunge il limite massimo a 13 Options Exchange 50.Foreign inversione di rischio Example. Risk inversione si riferisce al modo in cui simile call out-of-the-money e mettere opzioni, di solito le opzioni FX, sono citati da rivenditori Invece di citare questi prezzi delle opzioni, commercianti citano la loro volatilità quanto maggiore è la richiesta di un opzioni di contratto maggiore è la sua volatilità e il suo prezzo un'inversione rischio positivo significa che la volatilità delle chiamate è maggiore della volatilità di mette simili, il che implica più i partecipanti al mercato stanno scommettendo su un aumento nella valuta che su una goccia, e viceversa se l'inversione del rischio è negativo Così, inversioni di rischio possono essere utilizzati per misurare le posizioni nel mercato FX e trasmettere informazioni per rendere commercio decisions. Volatility Curve. The volatilità per i mercati di opzioni di valuta Fx sono quotati con tre parametri per ogni data di scadenza questi sono ATM volatilità, 25 delta farfalla e 25 DerivativeEngines delta riskseversal ottenere questi dati volatilità dei mercati standart di vari mediatori per ciascuna data di scadenza e genera un sorriso di volatilità per ogni colpo con il metodo Vanna Volga Dal momento che la curva di volatilità è una curva citato, si cambia con le condizioni di mercato Tutti i tipi di opzione e dei prodotti strutturati in questo sito sono valutati con la volatilità dei mercati, ed i risultati sono vicini a in tempo reale opzione opzioni conditions. FX Pricing. Option Pricer. Vanilla un'opzione vaniglia unico cui prezzo può essere sia con voltility mercato e l'input dell'utente volatility. Multiple opzione Un portafoglio di fino a 5 opzioni vanilla può essere un prezzo di mercato volatility. Barrier opzione A singolo opzione barriera cui prezzo può essere con saranno lanciati sia voltility mercato e l'input dell'utente volatility. One tocco opzione nel opzione future. No touch sarà lanciato in opzione future. Double No touch sarà lanciato nel future. Double One touch Option sarà lanciato nel Opzione future. European digitale sarà lanciato in Opzione future. European gamma sarà lanciato in Opzione future. Range per competenza sarà lanciato nel future. Structured Prodotti Pricing. DCD doppia valuta depositare un unico prodotto in grado di DCD essere valutato con mercato volatility. Asymetric valere un unico Asymetric Forward Il prodotto può essere valutato con collare volatility. Zero mercato costare un singolo costo zero collare Il prodotto può essere valutato con volatility. Seagull mercato a 3 vie collare Un unico gabbiano a 3 vie collare Il prodotto può essere un prezzo alla volatilità dei mercati. 2009 Privacy policy.